Сравнение MMSI с VOO
MMSI (Merit Medical Systems, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MMSI returned 13.93%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMSI и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMSI показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции MMSI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.93% против 15.15% соответственно.
MMSI
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 11.63%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -14.28%
- 1 год
- -10.01%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 13.93%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам MMSI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | -14.28% | -8.87% | 27.33% | 7.56% | 13.35% | 12.23% | 77.80% | -44.06% | 29.19% | 63.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between MMSI and VOO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between MMSI and VOO has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMSI vs. VOO — Ранг доходности на риск
MMSI
VOO
Сравнение MMSI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMSI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.45 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 10.68 | -11.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMSI и VOO
Максимальная просадка MMSI за все время составила -74.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSI и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMSI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.19% | -33.99% | -40.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.28% | -8.90% | -26.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.32% | -18.69% | -26.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.32% | -24.52% | -20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.67% | -33.99% | -34.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.50% | -0.88% | -30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.10% | -3.67% | -29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 2.04% | +16.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMSI и VOO
Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMSI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 3.48% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.97% | 9.98% | +12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.63% | 12.52% | +19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 16.92% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 17.99% | +18.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMSI и VOO
MMSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MMSI and VOO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMSI has higher volatility (9.52%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, MMSI dropped -74.19% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMSI и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор