Сравнение MMSI с AVGO
MMSI (Merit Medical Systems, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. MMSI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MMSI returned 12.54%/yr vs 40.58%/yr for AVGO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMSI и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMSI показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции MMSI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 12.54% против 40.58% соответственно.
MMSI
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -22.71%
- 1 год
- -32.28%
- 3 года*
- -8.59%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 12.54%
AVGO
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 49.60%
- 3 года*
- 71.92%
- 5 лет*
- 55.10%
- 10 лет*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам MMSI и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | -26.84% | -8.87% | 27.33% | 7.56% | 13.35% | 12.23% | 77.80% | -44.06% | 29.19% | 63.02% |
AVGO Broadcom Inc. | 11.68% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between MMSI and AVGO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.28 |
The correlation between MMSI and AVGO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMSI:
$3.87B
AVGO:
$1.88T
MMSI:
$2.32
AVGO:
$6.01
MMSI:
27.83
AVGO:
64.18
MMSI:
1.03
AVGO:
0.80
MMSI:
2.51
AVGO:
24.93
MMSI:
2.38
AVGO:
21.45
MMSI:
$1.54B
AVGO:
$75.47B
MMSI:
$751.05M
AVGO:
$50.53B
MMSI:
$299.40M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMSI vs. AVGO — Ранг доходности на риск
MMSI
AVGO
Сравнение MMSI c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMSI | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.74 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 4.15 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMSI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 1.10 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.28 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.03 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.08 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок MMSI и AVGO
Максимальная просадка MMSI за все время составила -74.19%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSI и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMSI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.19% | -48.30% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -28.67% | -8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.32% | -41.15% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.32% | -41.15% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.67% | -48.30% | -20.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.54% | -19.90% | -21.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.09% | -7.97% | -25.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 12.00% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMSI и AVGO
Текущая волатильность для Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) составляет 8.92%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что MMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMSI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 20.03% | -11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.27% | 34.58% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.53% | 45.45% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 43.29% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 39.46% | -3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMSI и AVGO
MMSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.64% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMSI и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merit Medical Systems, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMSI и AVGO
MMSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 184.80M при выручке в 381.88M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
MMSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.16M при выручке в 381.88M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
MMSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 381.88M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
MMSI and AVGO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.03%) compared to MMSI (8.92%). In terms of maximum drawdown, MMSI dropped -74.19% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMSI и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор