Сравнение MMSI с COST
MMSI (Merit Medical Systems, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MMSI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MMSI returned 12.54%/yr vs 22.40%/yr for COST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMSI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMSI показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции MMSI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.54% против 22.40% соответственно.
MMSI
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -22.71%
- 1 год
- -32.28%
- 3 года*
- -8.59%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 12.54%
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам MMSI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | -26.84% | -8.87% | 27.33% | 7.56% | 13.35% | 12.23% | 77.80% | -44.06% | 29.19% | 63.02% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between MMSI and COST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.19 |
The correlation between MMSI and COST shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMSI:
$2.32
COST:
$26.51
MMSI:
27.83
COST:
36.67
MMSI:
1.03
COST:
2.87
MMSI:
2.51
COST:
1.10
MMSI:
$1.54B
COST:
$293.59B
MMSI:
$751.05M
COST:
$11.12B
MMSI:
$299.40M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMSI vs. COST — Ранг доходности на риск
MMSI
COST
Сравнение MMSI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMSI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.21 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -0.47 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMSI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.18 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.95 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.02 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MMSI и COST
Максимальная просадка MMSI за все время составила -74.19%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMSI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.19% | -53.39% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -16.02% | -21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.32% | -20.74% | -24.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.32% | -31.40% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.67% | -31.40% | -37.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.54% | -11.19% | -30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.09% | -13.36% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 7.12% | +11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMSI и COST
Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что MMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMSI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 7.91% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.27% | 14.83% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.53% | 19.15% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 22.72% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 21.94% | +14.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMSI и COST
MMSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMSI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merit Medical Systems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMSI и COST
MMSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 184.80M при выручке в 381.88M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MMSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.16M при выручке в 381.88M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MMSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 381.88M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MMSI and COST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMSI has higher volatility (8.92%) compared to COST (7.91%). In terms of maximum drawdown, MMSI dropped -74.19% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMSI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор