Сравнение MMSI с LLY
MMSI (Merit Medical Systems, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MMSI in Medical Instruments & Supplies, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, MMSI returned 14.41%/yr vs 33.29%/yr for LLY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMSI и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMSI показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции MMSI уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 14.41% против 33.29% соответственно.
MMSI
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -18.95%
- 1 год
- -23.55%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 14.41%
LLY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 43.34%
- 3 года*
- 36.52%
- 5 лет*
- 38.71%
- 10 лет*
- 33.29%
Сравнение доходности по годам MMSI и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | -19.64% | -8.87% | 27.33% | 7.56% | 13.35% | 12.23% | 77.80% | -44.06% | 29.19% | 63.02% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between MMSI and LLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MMSI:
$4.25B
LLY:
$1.01T
MMSI:
$2.32
LLY:
$28.14
MMSI:
30.57
LLY:
40.07
MMSI:
1.13
LLY:
0.81
MMSI:
2.76
LLY:
14.02
MMSI:
2.61
LLY:
32.38
MMSI:
$1.54B
LLY:
$72.25B
MMSI:
$751.05M
LLY:
$59.75B
MMSI:
$299.40M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMSI vs. LLY — Ранг доходности на риск
MMSI
LLY
Сравнение MMSI c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMSI | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.88 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.69 | -5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMSI и LLY
Максимальная просадка MMSI за все время составила -74.19%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSI и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMSI | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.19% | -68.24% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -23.18% | -14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.32% | -34.48% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.32% | -34.48% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.67% | -34.48% | -34.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.78% | -2.86% | -32.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.10% | -19.20% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 9.26% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMSI и LLY
Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что MMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMSI | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 8.36% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 26.84% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 37.83% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.78% | 32.29% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 30.19% | +6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMSI и LLY
MMSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMSI и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merit Medical Systems, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMSI и LLY
MMSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 184.80M при выручке в 381.88M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
MMSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.16M при выручке в 381.88M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
MMSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 381.88M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
MMSI and LLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMSI has higher volatility (9.64%) compared to LLY (8.36%). In terms of maximum drawdown, MMSI dropped -74.19% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMSI и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор