PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с VBK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с VBK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

MMSC и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и VBK

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		-0.98%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		1.01%8.50%16.50%21.45%-28.44%-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 1.01%.

MMSC

1 день
4.82%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.92%
1 год
30.40%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBK

1 день
0.85%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.29%
1 год
21.17%
3 года*
12.79%
5 лет*
2.33%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с VOOVBK с AVUVVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Сравнение комиссий MMSC и VBK

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

MMSC vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCVBKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.87

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.36

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.49

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

5.92

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.87

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.40

-0.26

Корреляция

Корреляция между MMSC и VBK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и VBK

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.52%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и VBK

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и VBK.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-58.68%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.56%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-6.78%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-10.22%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.67%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и VBK

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

8.63%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

15.43%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

24.45%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

23.48%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

22.80%

+1.74%