PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с TMFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 22.52%/yr vs 6.32%/yr for TMFS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for TMFS.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью -4.69%.

MMSC

1 день
-0.56%
1 месяц
5.15%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.19%
1 год
42.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и TMFS

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		17.91%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-5.09%

Correlation

The correlation between MMSC and TMFS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.86

The correlation between MMSC and TMFS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMSC и TMFS

Секторы
MMSC
TMFS

Промышленность

27.4%
23.8%

Технологии

23.4%
26.6%

Здравоохранение

22.2%
20.9%

Финансовые услуги

8.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
5.8%

Энергетика

6.7%
2.4%

Сырьевые материалы

2.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
0.0%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%
5.2%

Промышленность

MMSC
27.4%
TMFS
23.8%

Технологии

MMSC
23.4%
TMFS
26.6%

Здравоохранение

MMSC
22.2%
TMFS
20.9%

Финансовые услуги

MMSC
8.1%
TMFS
13.1%

Потребительский циклический сектор

MMSC
7.2%
TMFS
5.8%

Энергетика

MMSC
6.7%
TMFS
2.4%

Сырьевые материалы

MMSC
2.5%
TMFS
2.4%

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.4%
TMFS
0.0%

Коммунальные услуги

MMSC
0.7%
TMFS

-

Коммуникационные услуги

MMSC
0.5%
TMFS

-

Недвижимость

MMSC
0.2%
TMFS
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV

Доходность на риск

MMSC vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCTMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.20

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-0.16

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.25

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

-0.70

+12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCTMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-0.20

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.32

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MMSC и TMFS

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-48.79%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-15.73%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-27.05%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-22.78%

+22.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-19.47%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

5.68%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и TMFS

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.23%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

13.98%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

19.62%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

22.93%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

25.52%

-1.06%

Сравнение комиссий MMSC и TMFS

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TMFS в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и TMFS

Ни MMSC, ни TMFS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and TMFS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.69%) compared to TMFS (5.23%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs TMFS's -48.79%.

On 3-year performance, MMSC leads with 22.52% vs 6.32% for TMFS. On fees, TMFS is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 22.52% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFS is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

MMSC and TMFS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Motley Fool. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.85% for TMFS.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор