PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с SMMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. MMSC is actively managed, while SMMV is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 22.52%/yr vs 10.82%/yr for SMMV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 2.04%.

MMSC

1 день
-0.56%
1 месяц
5.15%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.19%
1 год
42.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMV

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.47%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.20%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и SMMV

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		17.91%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.04%6.42%18.29%5.63%-10.00%2.67%

Correlation

The correlation between MMSC and SMMV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.77

Over the past year, the correlation between MMSC and SMMV has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MMSC и SMMV

Секторы
MMSC
SMMV

Промышленность

27.4%
13.8%

Технологии

23.4%
10.9%

Здравоохранение

22.2%
17.1%

Финансовые услуги

8.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
5.6%

Энергетика

6.7%
4.5%

Сырьевые материалы

2.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
8.1%

Коммунальные услуги

0.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
5.4%

Недвижимость

0.2%
13.4%

Промышленность

MMSC
27.4%
SMMV
13.8%

Технологии

MMSC
23.4%
SMMV
10.9%

Здравоохранение

MMSC
22.2%
SMMV
17.1%

Финансовые услуги

MMSC
8.1%
SMMV
10.9%

Потребительский циклический сектор

MMSC
7.2%
SMMV
5.6%

Энергетика

MMSC
6.7%
SMMV
4.5%

Сырьевые материалы

MMSC
2.5%
SMMV
2.0%

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.4%
SMMV
8.1%

Коммунальные услуги

MMSC
0.7%
SMMV
7.7%

Коммуникационные услуги

MMSC
0.5%
SMMV
5.4%

Недвижимость

MMSC
0.2%
SMMV
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV

Доходность на риск

MMSC vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.64

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.99

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

0.89

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

2.82

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SMMV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.64

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.22

Просадки

Сравнение просадок MMSC и SMMV

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-38.77%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-7.02%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-13.68%

-16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-4.44%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-5.10%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.20%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и SMMV

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

2.27%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

6.30%

+10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

9.73%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

13.50%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

15.69%

+8.77%

Сравнение комиссий MMSC и SMMV

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и SMMV

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and SMMV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.69%) compared to SMMV (2.27%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs SMMV's -38.77%.

On 3-year performance, MMSC leads with 22.52% vs 10.82% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 22.52% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

SMMV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for MMSC.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.20% for SMMV.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор