PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с RZG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с RZG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).

MMSC и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и RZG

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		6.17%10.22%9.84%19.15%-29.00%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%.

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

RZG

1 день
1.15%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.39%
1 год
23.98%
3 года*
14.53%
5 лет*
2.54%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с ^GSPCRZG с FDGRZG с IWCRZG с TNARZG с IJR

Сравнение комиссий MMSC и RZG

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Доходность на риск

MMSC vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCRZGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.64

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.78

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

7.41

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.20

Корреляция

Корреляция между MMSC и RZG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и RZG

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.46%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и RZG

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и RZG.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-58.52%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.42%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-3.61%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-12.22%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.22%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и RZG

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

8.32%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

14.08%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

22.71%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

23.08%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

24.61%

-0.08%