Сравнение MMSC с JPSE

С начала года, MMSC показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 5.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MMSC и JPSE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и JPSE.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.