PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с IVOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. MMSC is actively managed, while IVOG is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 22.52%/yr vs 18.06%/yr for IVOG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for IVOG.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 19.25%.

MMSC

1 день
-0.56%
1 месяц
5.15%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.19%
1 год
42.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOG

1 день
0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
19.25%
6 месяцев
19.31%
1 год
30.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и IVOG

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		17.91%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.25%7.34%15.62%17.36%-19.08%4.22%

Correlation

The correlation between MMSC and IVOG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between MMSC and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMSC и IVOG

Секторы
MMSC
IVOG

Промышленность

27.4%
30.9%

Технологии

23.4%
21.9%

Здравоохранение

22.2%
13.5%

Финансовые услуги

8.1%
7.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
8.0%

Энергетика

6.7%
3.7%

Сырьевые материалы

2.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.1%

Коммунальные услуги

0.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
1.5%

Недвижимость

0.2%
5.5%

Промышленность

MMSC
27.4%
IVOG
30.9%

Технологии

MMSC
23.4%
IVOG
21.9%

Здравоохранение

MMSC
22.2%
IVOG
13.5%

Финансовые услуги

MMSC
8.1%
IVOG
7.3%

Потребительский циклический сектор

MMSC
7.2%
IVOG
8.0%

Энергетика

MMSC
6.7%
IVOG
3.7%

Сырьевые материалы

MMSC
2.5%
IVOG
3.6%

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.4%
IVOG
2.1%

Коммунальные услуги

MMSC
0.7%
IVOG
2.0%

Коммуникационные услуги

MMSC
0.5%
IVOG
1.5%

Недвижимость

MMSC
0.2%
IVOG
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM
Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG

Доходность на риск

MMSC vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCIVOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.78

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.56

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.14

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

12.34

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.35

Просадки

Сравнение просадок MMSC и IVOG

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и IVOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-39.32%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-9.69%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-25.61%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-5.88%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.46%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и IVOG

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.18%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

13.19%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

17.14%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

20.61%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

20.59%

+3.87%

Сравнение комиссий MMSC и IVOG

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и IVOG

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and IVOG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.69%) compared to IVOG (5.18%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs IVOG's -39.32%.

On 3-year performance, MMSC leads with 22.52% vs 18.06% for IVOG. On fees, IVOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IVOG has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 22.52% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

IVOG has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for MMSC.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.15% for IVOG.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и IVOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор