PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с GRPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. MMSC is actively managed, while GRPZ is passively managed. Over the past year, MMSC returned 42.14% vs 21.80% for GRPZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у GRPZ с доходностью 10.84%.

MMSC

1 день
-0.56%
1 месяц
5.15%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.19%
1 год
42.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRPZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.04%
С начала года
10.84%
6 месяцев
8.51%
1 год
21.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и GRPZ

2026 (YTD)20252024
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		17.91%15.45%6.96%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		10.84%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between MMSC and GRPZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.76

The correlation between MMSC and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMSC и GRPZ

Секторы
MMSC
GRPZ

Промышленность

27.4%
16.3%

Технологии

23.4%
7.9%

Здравоохранение

22.2%
14.4%

Финансовые услуги

8.1%
28.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.0%

Энергетика

6.7%
13.0%

Сырьевые материалы

2.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.3%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
0.9%

Недвижимость

0.2%

-

Промышленность

MMSC
27.4%
GRPZ
16.3%

Технологии

MMSC
23.4%
GRPZ
7.9%

Здравоохранение

MMSC
22.2%
GRPZ
14.4%

Финансовые услуги

MMSC
8.1%
GRPZ
28.0%

Потребительский циклический сектор

MMSC
7.2%
GRPZ
12.0%

Энергетика

MMSC
6.7%
GRPZ
13.0%

Сырьевые материалы

MMSC
2.5%
GRPZ
2.2%

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.4%
GRPZ
5.3%

Коммунальные услуги

MMSC
0.7%
GRPZ

-

Коммуникационные услуги

MMSC
0.5%
GRPZ
0.9%

Недвижимость

MMSC
0.2%
GRPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT

Доходность на риск

MMSC vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.24

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.96

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.30

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

6.59

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа GRPZ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCGRPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.24

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MMSC и GRPZ

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-27.87%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-9.53%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-3.57%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-7.00%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.32%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и GRPZ

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.72%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

11.85%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

17.70%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

21.17%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

21.17%

+3.29%

Сравнение комиссий MMSC и GRPZ

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и GRPZ

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.91%0.97%0.73%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and GRPZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.69%) compared to GRPZ (4.72%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, MMSC leads with 42.14% vs 21.80% for GRPZ. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MMSC has performed better with a 42.14% return vs 21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for MMSC.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.35% for GRPZ.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор