PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с BBMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC).

MMSC и BBMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и BBMC

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		2.89%12.24%15.15%18.37%-19.77%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BBMC с доходностью 2.89%.

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBMC

1 день
0.98%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.89%
6 месяцев
5.60%
1 год
22.25%
3 года*
14.78%
5 лет*
6.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с VOTBBMC с VOOBBMC с SCHM

Сравнение комиссий MMSC и BBMC

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

MMSC vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCBBMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.56

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.62

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

6.94

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMC равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCBBMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.75

-0.61

Корреляция

Корреляция между MMSC и BBMC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и BBMC

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM202520242023202220212020
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.24%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и BBMC

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и BBMC.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-30.11%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.24%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-5.90%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-9.14%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.32%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и BBMC

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

6.78%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

12.75%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

21.57%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

20.55%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

21.20%

+3.33%