Сравнение MMM с T
MMM (3M Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MMM returned 4.36%/yr vs 1.77%/yr for T. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMM и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у T с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции MMM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 4.36% против 1.77% соответственно.
MMM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.36%
T
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам MMM и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 2.44% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
T AT&T Inc. | -10.20% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between MMM and T is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between MMM and T has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MMM:
$5.18
T:
$3.05
MMM:
31.35
T:
7.15
MMM:
3.49
T:
1.25
MMM:
$25.02B
T:
$125.65B
MMM:
$9.89B
T:
$105.41B
MMM:
$5.28B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. T — Ранг доходности на риск
MMM
T
Сравнение MMM c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMM | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.78 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.65 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMM и T
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -64.15% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -24.23% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -24.23% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.34% | -32.01% | -21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -42.35% | -16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -24.23% | +18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -15.73% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 11.49% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и T
Текущая волатильность для 3M Company (MMM) составляет 5.81%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что MMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 9.53% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 18.90% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 23.06% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.35% | 24.21% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 23.82% | +2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и T
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности T в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.86% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
T AT&T Inc. | 5.09% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MMM and T have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.53%) compared to MMM (5.81%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs T's -64.15%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор