Сравнение MMM с PH
MMM (3M Company) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MMM in Conglomerates, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, MMM returned 4.58%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMM и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 4.58% против 25.12% соответственно.
MMM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 4.58%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам MMM и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | -0.15% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between MMM and PH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.46 |
The correlation between MMM and PH shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMM:
$84.35B
PH:
$115.65B
MMM:
$5.17
PH:
$27.11
MMM:
30.65
PH:
33.33
MMM:
3.41
PH:
5.53
MMM:
25.85
PH:
7.43
MMM:
$25.02B
PH:
$20.99B
MMM:
$9.89B
PH:
$7.81B
MMM:
$5.28B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. PH — Ранг доходности на риск
MMM
PH
Сравнение MMM c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMM | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.90 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 5.64 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMM и PH
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -66.92% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -19.34% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -26.79% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.34% | -28.64% | -24.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -54.68% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -11.49% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -15.33% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 6.52% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и PH
Текущая волатильность для 3M Company (MMM) составляет 6.23%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что MMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.58% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 18.96% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 25.10% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 28.68% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 31.70% | -5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и PH
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.91% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMM и PH
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
MMM and PH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (7.58%) compared to MMM (6.23%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор