PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMM с PEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MMM с PEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Доходность

Сравнение доходности MMM и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMM и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMM
3M Company		-8.87%26.36%46.13%-3.33%-29.63%4.85%2.77%-4.29%-16.90%34.90%
PEP
PepsiCo, Inc.		8.72%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$78.29B

PEP:

$212.03B

EPS

MMM:

$6.00

PEP:

$6.00

Коэффициент P/E

MMM:

24.21

PEP:

25.76

Коэффициент P/S

MMM:

3.15

PEP:

2.26

Коэффициент P/B

MMM:

16.49

PEP:

10.39

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$24.95B

PEP:

$93.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$9.87B

PEP:

$50.86B

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$5.85B

PEP:

$14.39B

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 3.70% против 7.27% соответственно.

MMM

1 день
0.01%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-8.87%
6 месяцев
-6.07%
1 год
0.17%
3 года*
22.36%
5 лет*
1.55%
10 лет*
3.70%

PEP

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.72%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.07%
1 год
7.46%
3 года*
-2.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3M Company

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с MMM:
MMM с JNJMMM с VOOMMM с MOMMM с MSFTMMM с EMRMMM с ATRMMM с O
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с VOOPEP с KDPPEP с SCHD

Доходность на риск

MMM vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMM
Ранг доходности на риск MMM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMM c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMMPEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.33

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.68

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.48

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

0.98

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMM vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMMPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.33

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между MMM и PEP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и PEP

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности PEP в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMM
3M Company		2.04%1.82%16.27%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.68%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Просадки

Сравнение просадок MMM и PEP

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и PEP.

Загрузка...

Показатели просадок

MMMPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.10%

-73.92%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-15.14%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.07%

-30.32%

-23.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.10%

-30.32%

-28.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.44%

-12.75%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-13.64%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

7.39%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и PEP

3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMMPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

5.23%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

14.84%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.96%

22.46%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

18.11%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

19.54%

+6.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.13B
29.34B
(MMM) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MMM и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 3M Company и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
33.6%
53.2%
Активы портфеля
MMM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 6.13B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

MMM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 796.00M при выручке в 6.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

MMM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 577.00M при выручке в 6.13B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.