PortfoliosLab logo
Сравнение MMM с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MMM и PEP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MMM и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,256.32%
12,865.88%
MMM
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMM:

1.43

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

MMM:

2.61

PEP:

-1.30

Коэф-т Омега

MMM:

1.35

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

MMM:

1.11

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

MMM:

9.62

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

MMM:

5.30%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

MMM:

35.79%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

MMM:

-59.10%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

MMM:

-17.12%

PEP:

-27.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$74.74B

PEP:

$185.55B

EPS

MMM:

$8.03

PEP:

$6.96

Коэффициент P/E

MMM:

17.30

PEP:

19.44

Коэффициент PEG

MMM:

3.09

PEP:

2.42

Коэффициент P/S

MMM:

3.05

PEP:

2.02

Коэффициент P/B

MMM:

16.40

PEP:

10.81

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$24.51B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$10.04B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$5.92B

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 3.80% против 6.61% соответственно.


MMM

С начала года

6.90%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

11.21%

1 год

53.65%

5 лет

6.39%

10 лет

3.80%

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.27%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-21.99%

5 лет

2.82%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMM и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMM c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MMM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MMM: 1.43
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино MMM, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MMM: 2.61
PEP: -1.30
Коэффициент Омега MMM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MMM: 1.35
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара MMM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MMM: 1.11
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина MMM, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MMM: 9.62
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
-0.98
MMM
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и PEP

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PEP в 4.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMM
3M Company
2.06%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок MMM и PEP

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.12%
-27.63%
MMM
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и PEP

3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
9.14%
MMM
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию