Сравнение MMM с L
MMM (3M Company) and L (Loews Corporation) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MMM returned 4.22%/yr vs 10.90%/yr for L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMM и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям L по среднегодовой доходности: 4.22% против 10.90% соответственно.
MMM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 4.22%
L
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам MMM и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | -2.97% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
L Loews Corporation | 0.74% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between MMM and L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.43 |
The correlation between MMM and L shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMM:
$81.97B
L:
$21.86B
MMM:
$5.17
L:
$8.96
MMM:
29.78
L:
11.82
MMM:
3.32
L:
1.21
MMM:
25.12
L:
1.17
MMM:
$25.02B
L:
$18.29B
MMM:
$9.89B
L:
$8.42B
MMM:
$5.28B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. L — Ранг доходности на риск
MMM
L
Сравнение MMM c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMM | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.41 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 6.27 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMM | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.20 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.71 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.33 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MMM и L
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -65.58% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -7.99% | -10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -12.16% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.41% | -26.11% | -27.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -48.53% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -5.84% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -16.74% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 3.07% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и L
3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.29% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 12.75% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 16.07% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 19.64% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.54% | 25.65% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и L
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности L в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
MMM 3M Company | 1.96% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMM и L
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
MMM and L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (6.60%) compared to L (5.29%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор