Сравнение MMGPX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMGPX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -11.10% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 18.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%.
MMGPX
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- -19.56%
- 10 лет*
- —
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMGPX и VLIFX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
MMGPX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
MMGPX
VLIFX
Сравнение MMGPX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMGPX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | -0.27 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | -0.28 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.41 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -1.33 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMGPX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.27 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.34 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.38 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MMGPX и VLIFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и VLIFX
Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.48% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и VLIFX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMGPX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -61.48% | -25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -11.81% | -15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.09% | -21.91% | -64.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.93% | -13.02% | -59.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -15.68% | -23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 3.67% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и VLIFX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMGPX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 4.57% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 9.86% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.15% | 17.00% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.74% | 16.81% | +28.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 17.81% | +21.24% |