PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMGPX с MSEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) are both mutual funds - MMGPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MMGPX returned -4.39%/yr vs 0.95%/yr for MSEQX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.56%/yr for MSEQX.

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -3.69%.

MMGPX

1 день
-3.34%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-1.96%
1 год
1.20%
3 года*
24.74%
5 лет*
-4.39%
10 лет*
—

MSEQX

1 день
-2.52%
1 месяц
1.35%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-6.08%
1 год
6.94%
3 года*
28.08%
5 лет*
0.95%
10 лет*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMGPX и MSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		3.01%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-3.69%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%30.52%

Correlation

The correlation between MMGPX and MSEQX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.96

The correlation between MMGPX and MSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с FRSGXMMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGX
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с DODGXMSEQX с ARKK

Доходность на риск

MMGPX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGPXMSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.23

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.51

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.23

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

0.49

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGPXMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.02

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и MSEQX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и MSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMGPXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-69.48%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-27.73%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.27%

-32.52%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.70%

-69.48%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.45%

-15.81%

-22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.25%

-16.89%

-13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

12.85%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и MSEQX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMGPXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

8.49%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

21.43%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

28.09%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.72%

39.71%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.23%

33.76%

+1.47%

Сравнение комиссий MMGPX и MSEQX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MSEQX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и MSEQX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.41%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MMGPX and MSEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMGPX has higher volatility (9.53%) compared to MSEQX (8.49%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs MSEQX's -69.48%.

MSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGPX и MSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор