Сравнение MMGPX с MSEQX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) are both mutual funds - MMGPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MMGPX returned -5.11%/yr vs -0.61%/yr for MSEQX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.56%/yr for MSEQX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и MSEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -4.48%.
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
MSEQX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -5.07%
- С начала года
- -4.48%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение доходности по годам MMGPX и MSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -4.48% | 24.78% | 46.65% | 50.25% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 30.66% |
Correlation
The correlation between MMGPX and MSEQX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between MMGPX and MSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск
MMGPX
MSEQX
Сравнение MMGPX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | MSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.04 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.09 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и MSEQX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и MSEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -69.48% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -27.73% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -32.52% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -69.48% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -16.56% | -22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -16.90% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 13.87% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и MSEQX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) составляет 6.57%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 8.68% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 22.64% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 29.23% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 39.89% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 33.88% | +1.27% |
Сравнение комиссий MMGPX и MSEQX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MSEQX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и MSEQX
Ни MMGPX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MMGPX and MSEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSEQX has higher volatility (8.68%) compared to MMGPX (6.57%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs MSEQX's -69.48%.
MSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и MSEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор