PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MMGPX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -8.36%.


MMGPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-8.24%
3 года*
21.96%
5 лет*
-7.54%
10 лет*

MSEQX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-8.36%
6 месяцев
-12.06%
1 год
-2.55%
3 года*
24.99%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMGPX и MSEQX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio
-2.47%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
-8.36%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%30.66%

Correlation

The correlation between MMGPX and MSEQX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.96

The correlation between MMGPX and MSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Discovery Portfolio

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MMGPX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина

MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MMGPXMSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.03

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-0.06

-0.43

MMGPX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа MSEQX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и MSEQX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и MSEQX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MMGPXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-69.48%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-27.73%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.27%

-32.52%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.70%

-69.48%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.72%

-19.90%

-21.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-16.90%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

13.43%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и MSEQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) составляет 9.72%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MMGPXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

10.31%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

22.33%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

29.25%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

39.86%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

33.86%

+1.36%

Сравнение комиссий MMGPX и MSEQX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MSEQX в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и MSEQX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio
0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, MMGPX and MSEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSEQX has higher volatility (10.31%) compared to MMGPX (9.72%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs MSEQX's -69.48%.

MSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGPX и MSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор