Сравнение MMGPX с MSEQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и MSEQX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	-11.23%	12.58%	41.83%	44.34%	-81.34%	-11.55%	152.67%	40.20%	10.89%	28.18%
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I	-15.41%	24.78%	46.65%	50.36%	-60.18%	-0.00%	115.60%	38.25%	5.38%	30.52%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -11.23%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.41%.

MMGPX

1 день: -0.15%

1 месяц: -3.28%

С начала года: -11.23%

6 месяцев: -23.13%

1 год: 3.76%

3 года*: 20.81%

5 лет*: -19.58%

10 лет*: —

MSEQX

1 день: -0.05%

1 месяц: -3.10%

С начала года: -15.41%

6 месяцев: -23.48%

1 год: 12.94%

3 года*: 25.54%

5 лет*: -1.64%

10 лет*: 15.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Название символа

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с MMGPX:

MMGPX с VIGIX MMGPX с FMDGX MMGPX с HLGEX MMGPX с TAAGX MMGPX с BMDSX MMGPX с FRSGX MMGPX с TWHIX

Часто сравнивают с MSEQX:

MSEQX с VOO MSEQX с SPY MSEQX с MPEGX MSEQX с DODGX MSEQX с CPODX MSEQX с FBGX MSEQX с SCHG

Сравнение комиссий MMGPX и MSEQX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MSEQX в 0.56%.

MSEQX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

MMGPX

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MMGPX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSEQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MMGPX	MSEQX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.21	0.48	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.53	0.92	-0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.11	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.30	0.65	-0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.74	1.69	-0.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MMGPX	MSEQX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.21	0.48	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.43	-0.04	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.47	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.46	-0.30

Корреляция

Корреляция между MMGPX и MSEQX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и MSEQX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.48%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	64.53%	7.93%	15.63%	28.02%	0.00%	0.00%	0.00%
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I	0.00%	0.00%	0.55%	0.05%	16.79%	24.24%	9.36%	21.39%	5.38%	21.18%	12.71%	7.55%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и MSEQX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MMGPX	MSEQX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.45%	-69.48%	-17.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.79%	-27.73%	-0.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-86.09%	-69.48%	-16.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-69.48%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-72.97%	-26.06%	-46.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-38.72%	-16.88%	-21.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.32%	10.66%	+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и MSEQX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеют волатильность 9.11% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MMGPX	MSEQX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.11%	9.41%	-0.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.90%	22.08%	-0.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.14%	33.35%	-1.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	45.73%	39.76%	+5.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.04%	33.59%	+5.45%

Сравнение MMGPX с MSEQX

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и MSEQX

Сравнение доходности по годам MMGPX и MSEQX

Доходность по периодам

MMGPX

MSEQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MMGPX и MSEQX

Доходность на риск

MMGPX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

MMGPX

MSEQX

Сравнение MMGPX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MMGPX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и MSEQX

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и MSEQX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и MSEQX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)