PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMGPX с MEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMGPX с MEGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both mutual funds - MMGPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MMGPX returned -5.11%/yr vs 0.44%/yr for MEGIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -5.03%.

MMGPX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
-2.24%
С начала года
1.78%
1 год
-7.36%
3 года*
19.97%
5 лет*
-5.11%
10 лет*
—

MEGIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
-5.64%
С начала года
-5.03%
1 год
-2.50%
3 года*
26.60%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMGPX и MEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		1.78%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-5.03%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%

Correlation

The correlation between MMGPX and MEGIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.96

The correlation between MMGPX and MEGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с RSDGXMMGPX с FRSGXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEX
Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO

Доходность на риск

MMGPX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMGPXMEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.03

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.17

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.03

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-0.06

-0.35

MMGPX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MEGIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и MEGIX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки MEGIX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и MEGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMGPXMEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-69.99%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-28.03%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.27%

-32.12%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.70%

-69.99%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.18%

-15.42%

-23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.35%

-22.95%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

14.10%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и MEGIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) составляет 6.57%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMGPXMEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

8.72%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.82%

23.07%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

29.49%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

39.99%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.15%

34.68%

+0.47%

Сравнение комиссий MMGPX и MEGIX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MEGIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и MEGIX

MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		11.88%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.00%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MMGPX and MEGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEGIX has higher volatility (8.72%) compared to MMGPX (6.57%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs MEGIX's -69.99%.

MEGIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGPX и MEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор