Сравнение MMGPX с MACGX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both Mid Cap Growth Equities funds from Morgan Stanley. Over the past 5 years, MMGPX returned -3.53%/yr vs -3.23%/yr for MACGX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MMGPX charges 0.04%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и MACGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMGPX показывает доходность 6.58%, а MACGX немного выше – 6.63%.
MMGPX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- —
MACGX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 26.93%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам MMGPX и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 6.58% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 6.63% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 28.96% |
Correlation
The correlation between MMGPX and MACGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between MMGPX and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. MACGX — Ранг доходности на риск
MMGPX
MACGX
Сравнение MMGPX c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMGPX | MACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.26 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMGPX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и MACGX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, примерно равная максимальной просадке MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и MACGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -77.61% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -27.55% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -28.55% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -77.61% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.32% | -40.72% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.24% | -25.65% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 12.75% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и MACGX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеют волатильность 8.88% и 8.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 8.96% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 21.23% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 27.81% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.71% | 48.30% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 39.37% | -4.15% |
Сравнение комиссий MMGPX и MACGX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и MACGX
Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.40% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MMGPX and MACGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MACGX has higher volatility (8.96%) compared to MMGPX (8.88%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs MACGX's -77.61%.
MACGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и MACGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор