PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMGPX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMGPX с MACGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both Mid Cap Growth Equities funds from Morgan Stanley. Over the past 5 years, MMGPX returned -5.65%/yr vs -5.34%/yr for MACGX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. MMGPX charges 0.04%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью 3.74%.

MMGPX

1 день
4.01%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
12.07%
С начала года
3.01%
1 год
-7.39%
3 года*
21.59%
5 лет*
-5.65%
10 лет*
—
Всё время*
15.31%

MACGX

1 день
3.99%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
12.85%
С начала года
3.74%
1 год
-5.85%
3 года*
22.64%
5 лет*
-5.34%
10 лет*
13.65%
Всё время*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MACGX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
$0.00$0.00$0.00

MMGPX

Morgan Stanley Discovery Portfolio
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам MMGPX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		3.01%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		3.74%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%28.89%

Correlation

The correlation between MMGPX and MACGX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.99

The correlation between MMGPX and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с FRSGXMMGPX с RSDGXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Доходность на риск

MMGPX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MMGPX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMGPXMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.26

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-0.18

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.28

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.55

-0.08

MMGPX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MACGX равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и MACGX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, примерно равная максимальной просадке MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMGPXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-77.61%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-27.55%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.27%

-28.55%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.70%

-77.61%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.45%

-42.33%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.41%

-25.75%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

14.02%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и MACGX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеют волатильность 8.17% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMGPXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.31%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

22.43%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

29.56%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.88%

48.46%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

39.51%

-4.39%

Сравнение комиссий MMGPX и MACGX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и MACGX

Ни MMGPX, ни MACGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.00%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MMGPX and MACGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MACGX has higher volatility (8.31%) compared to MMGPX (8.17%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs MACGX's -77.61%.

MACGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGPX и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор