PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAIX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAIX с MITTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX).

MMAIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAIX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAIX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund		-1.28%11.68%8.68%12.23%-15.03%12.04%13.86%22.10%-4.20%15.10%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Доходность по периодам

С начала года, MMAIX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MMAIX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 7.44% против 12.59% соответственно.

MMAIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.58%
3 года*
8.93%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.44%

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Moderate Allocation Fund

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с MMAIX:
MMAIX с FPURXMMAIX с VWELXMMAIX с FBALXMMAIX с VWENXMMAIX с CONWXMMAIX с AAAAXMMAIX с CSTAX
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Сравнение комиссий MMAIX и MITTX

MMAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

MMAIX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAIX
Ранг доходности на риск MMAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMAIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMAIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAIX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMAIXMITTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.74

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.14

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.17

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

4.78

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMAIX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMAIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа MITTX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMAIX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAIXMITTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.74

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.42

+0.23

Корреляция

Корреляция между MMAIX и MITTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAIX и MITTX

Дивидендная доходность MMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности MITTX в 14.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund		7.70%7.60%7.09%3.69%4.31%5.70%3.88%4.70%6.34%4.66%2.92%5.02%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%

Просадки

Сравнение просадок MMAIX и MITTX

Максимальная просадка MMAIX за все время составила -37.57%, что меньше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAIX и MITTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAIXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.57%

-49.54%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-10.76%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-23.27%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-33.45%

+10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-7.23%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-10.57%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.64%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MMAIX и MITTX

Текущая волатильность для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) составляет 3.45%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что MMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAIXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.12%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

8.94%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

16.37%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

15.70%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.97%

17.21%

-7.24%