Сравнение MMAIX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
MMAIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAIX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAIX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMAIX MFS Moderate Allocation Fund | -1.28% | 11.68% | 8.68% | 12.23% | -15.03% | 12.04% | 13.86% | 22.10% | -4.20% | 15.10% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAIX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции MMAIX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.40% соответственно.
MMAIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.44%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAIX и VWENX
MMAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
MMAIX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
MMAIX
VWENX
Сравнение MMAIX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMAIX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.82 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.89 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 8.54 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAIX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MMAIX и VWENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAIX и VWENX
Дивидендная доходность MMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMAIX MFS Moderate Allocation Fund | 7.70% | 7.60% | 7.09% | 3.69% | 4.31% | 5.70% | 3.88% | 4.70% | 6.34% | 4.66% | 2.92% | 5.02% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок MMAIX и VWENX
Максимальная просадка MMAIX за все время составила -37.57%, примерно равная максимальной просадке VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAIX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAIX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.57% | -36.02% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -8.02% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -20.84% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -25.33% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -4.90% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.38% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.78% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAIX и VWENX
Текущая волатильность для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что MMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAIX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.06% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 6.66% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 11.88% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 11.12% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.97% | 11.50% | -1.53% |