PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAIX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAIX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

MMAIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAIX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund		-1.28%11.68%8.68%12.23%-15.03%12.04%13.86%22.10%-4.20%15.10%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, MMAIX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции MMAIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.73% соответственно.

MMAIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.58%
3 года*
8.93%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.44%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Moderate Allocation Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с MMAIX:
MMAIX с FPURXMMAIX с VWELXMMAIX с VWENXMMAIX с CONWXMMAIX с AAAAXMMAIX с BERIXMMAIX с CSTAX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий MMAIX и FBALX

MMAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

MMAIX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAIX
Ранг доходности на риск MMAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMAIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMAIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMAIXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.99

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.05

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

9.47

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMAIX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMAIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMAIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAIXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.79

-0.14

Корреляция

Корреляция между MMAIX и FBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAIX и FBALX

Дивидендная доходность MMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund		7.70%7.60%7.09%3.69%4.31%5.70%3.88%4.70%6.34%4.66%2.92%5.02%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок MMAIX и FBALX

Максимальная просадка MMAIX за все время составила -37.57%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAIX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAIXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.57%

-43.57%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.14%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-22.89%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-26.68%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-4.56%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.39%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.76%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MMAIX и FBALX

Текущая волатильность для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что MMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAIXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.19%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

6.77%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

11.94%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

12.18%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.97%

12.75%

-2.78%