PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55273G7447

CUSIP

55273G744

Эмитент

MFS

Дата выпуска

27 июн. 2002 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MMAIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Moderate Allocation Fund

Популярные сравнения:
MMAIX с FBALX MMAIX с VWELX MMAIX с FPURX
Популярные сравнения:
MMAIX с FBALX MMAIX с VWELX MMAIX с FPURX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) показал доход в 4.21% с начала года и 9.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMAIX составила 6.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MMAIX

С начала года

4.21%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

1.07%

1 год

9.17%

3 года

6.66%

5 лет

7.34%

10 лет

6.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.71%-0.00%-2.03%0.46%3.09%4.21%
2024-0.00%2.23%2.44%-3.23%2.92%0.53%2.49%1.80%1.55%-2.13%3.04%-3.02%8.67%
20235.33%-2.93%1.77%1.03%-1.66%3.55%1.84%-1.55%-3.74%-2.03%6.61%4.51%12.78%
2022-4.34%-1.86%0.18%-5.45%0.57%-6.17%5.91%-3.51%-7.31%3.60%5.99%-2.63%-15.03%
2021-0.92%1.03%1.44%3.68%0.97%0.93%1.68%1.51%-2.73%3.12%-1.80%2.73%12.04%
20200.37%-4.12%-9.75%7.28%4.28%1.65%4.26%2.90%-1.39%-1.23%6.94%3.18%13.86%
20195.86%2.39%1.62%2.42%-2.30%4.41%0.59%0.11%0.52%1.18%1.59%1.99%22.10%
20182.89%-2.59%-0.17%0.00%0.95%0.38%1.60%1.14%-0.04%-5.12%1.25%-4.24%-4.20%
20171.77%2.04%0.43%1.53%1.85%0.26%1.36%0.50%0.99%1.44%1.20%0.78%15.10%
2016-2.60%-0.13%4.86%1.24%0.80%0.75%2.55%0.12%0.34%-1.83%-0.24%0.86%6.72%
2015-0.48%3.28%-0.43%0.70%0.35%-1.23%0.93%-3.65%-2.18%4.06%-0.24%-1.56%-0.68%
2014-1.63%3.51%-0.19%0.18%1.67%1.21%-1.45%1.95%-2.46%1.67%1.05%-1.02%4.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MMAIX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MMAIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMAIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Moderate Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.95
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.39$1.39$0.80$0.77$1.25$0.80$0.89$1.03$0.84$0.48$0.95$0.41

Дивидендный доход

6.83%7.09%4.16%4.32%5.71%3.89%4.70%6.34%4.67%2.93%6.02%2.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.13$1.39
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.61$0.80
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.60$0.77
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.11$1.25
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.65$0.80
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.72$0.89
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.86$1.03
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.69$0.84
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.36$0.48
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.82$0.95
2014$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 37.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.

Текущая просадка MFS Moderate Allocation Fund составляет 0.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.42%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.39124 сент. 2010 г.729
-23.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.112
-21.36%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.631
-12.15%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.899 февр. 2012 г.197
-11.15%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.135
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...