- ISIN
- US55273G7447
- CUSIP
- 55273G744
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 27 июн. 2002 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции MMAIX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MMAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,273.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) показал доход в 4.72% с начала года и 11.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMAIX составила 7.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
MFS Moderate Allocation Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 7.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MMAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MMAIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.92% | 1.55% | -4.61% | 4.69% | 1.10% | 0.24% | 4.72% | ||||||
| 2025 | 2.71% | 0.00% | -2.34% | 0.46% | 3.09% | 2.92% | 0.19% | 1.91% | 1.07% | 0.28% | 0.70% | 0.23% | 11.68% |
| 2024 | 0.00% | 2.23% | 2.45% | -3.23% | 2.92% | 0.53% | 2.49% | 1.80% | 1.55% | -2.13% | 3.04% | -3.02% | 8.68% |
| 2023 | 5.33% | -2.93% | 1.77% | 1.03% | -1.66% | 3.55% | 1.84% | -1.55% | -4.20% | -2.03% | 6.61% | 4.51% | 12.23% |
| 2022 | -4.34% | -1.86% | 0.18% | -5.45% | 0.57% | -6.17% | 5.91% | -3.51% | -7.31% | 3.60% | 5.99% | -2.63% | -15.03% |
| 2021 | -0.92% | 1.03% | 1.43% | 3.68% | 0.97% | 0.93% | 1.68% | 1.51% | -2.73% | 3.12% | -1.80% | 2.73% | 12.04% |
Метрики бенчмарка
MFS Moderate Allocation Fund has an annualized alpha of 2.01%, beta of 0.54, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2002.
- This fund participated in 63.77% of S&P 500 Index downside but only 62.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.01%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 62.20%
- Участие в снижении
- 63.77%
Комиссия
Комиссия MMAIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMAIX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MMAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.69 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 12.34 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $1.39 | $0.71 | $0.77 | $1.25 | $0.80 | $0.89 | $1.03 | $0.84 | $0.48 | $0.79 |
Дивидендный доход | 7.26% | 7.60% | 7.09% | 3.69% | 4.31% | 5.70% | 3.88% | 4.70% | 6.34% | 4.66% | 2.92% | 5.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 37.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.
Текущая просадка MFS Moderate Allocation Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -37.57%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -23.38%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 8d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.36%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.15%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 9d | 9mo 13dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.46%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 1d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| MMAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.57% | -56.78% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -9.10% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.38% | -18.90% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -25.43% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -33.92% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.97% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -10.72% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.97% | -0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MMAIX
Добавьте MFS Moderate Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MMAIX