PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

MMAIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund		-2.81%11.68%8.68%12.23%-15.03%12.04%13.86%22.10%-4.20%15.10%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, MMAIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции MMAIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.62% соответственно.

MMAIX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-1.63%
1 год
8.22%
3 года*
8.36%
5 лет*
4.42%
10 лет*
7.28%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Moderate Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с MMAIX:
MMAIX с FPURXMMAIX с VWELXMMAIX с FBALXMMAIX с VWENXMMAIX с CSTAXMMAIX с MFEIXMMAIX с MINIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий MMAIX и CONWX

MMAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

MMAIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAIX
Ранг доходности на риск MMAIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMAIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMAIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMAIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMAIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMAIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMAIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.70

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.36

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.99

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

11.30

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMAIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMAIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMAIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.70

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.78

-0.14

Корреляция

Корреляция между MMAIX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAIX и CONWX

Дивидендная доходность MMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund		7.82%7.60%7.09%3.69%4.31%5.70%3.88%4.70%6.34%4.66%2.92%5.02%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMAIX и CONWX

Максимальная просадка MMAIX за все время составила -37.57%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.57%

-26.09%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.60%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-12.49%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-26.09%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.03%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.78%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.52%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MMAIX и CONWX

MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что MMAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.12%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

5.43%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

10.70%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

10.26%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

11.15%

-1.19%