Сравнение MMAIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
MMAIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMAIX MFS Moderate Allocation Fund | -1.28% | 11.68% | 8.68% | 12.23% | -15.03% | 12.04% | 13.86% | 22.10% | -4.20% | 15.10% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAIX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции MMAIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.32% соответственно.
MMAIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.44%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAIX и VWELX
MMAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
MMAIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
MMAIX
VWELX
Сравнение MMAIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMAIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.81 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.88 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 8.47 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MMAIX и VWELX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAIX и VWELX
Дивидендная доходность MMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMAIX MFS Moderate Allocation Fund | 7.70% | 7.60% | 7.09% | 3.69% | 4.31% | 5.70% | 3.88% | 4.70% | 6.34% | 4.66% | 2.92% | 5.02% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок MMAIX и VWELX
Максимальная просадка MMAIX за все время составила -37.57%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.57% | -36.12% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -8.03% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -20.88% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -25.33% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -4.90% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.93% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.78% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAIX и VWELX
Текущая волатильность для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что MMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.07% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 6.66% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 11.88% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 11.12% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.97% | 11.50% | -1.53% |