PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAIX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAIX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MMAIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAIX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAIX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund		-1.28%11.68%8.68%12.23%-15.03%12.04%13.86%22.10%-4.20%15.10%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, MMAIX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MMAIX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.65% соответственно.

MMAIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.58%
3 года*
8.93%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.44%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Moderate Allocation Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MMAIX:
MMAIX с FPURXMMAIX с VWELXMMAIX с FBALXMMAIX с VWENXMMAIX с CONWXMMAIX с AAAAXMMAIX с CSTAX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с BVEFXMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MMAIX и MEIAX

MMAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

MMAIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAIX
Ранг доходности на риск MMAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMAIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMAIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMAIXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.67

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.01

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.99

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

4.36

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMAIX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMAIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMAIX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAIXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.67

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.07

Корреляция

Корреляция между MMAIX и MEIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAIX и MEIAX

Дивидендная доходность MMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund		7.70%7.60%7.09%3.69%4.31%5.70%3.88%4.70%6.34%4.66%2.92%5.02%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MMAIX и MEIAX

Максимальная просадка MMAIX за все время составила -37.57%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAIX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAIXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.57%

-52.85%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-11.10%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-17.72%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-36.71%

+13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-5.04%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.57%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.53%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MMAIX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) составляет 3.45%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAIXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.64%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

7.85%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

14.83%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

13.91%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.97%

16.55%

-6.58%