Сравнение MLXIX с CLTAX
MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) and CLTAX (Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund) are both mutual funds - MLXIX is a Infrastructure Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds, while CLTAX is a Tactical Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, MLXIX returned 10.55%/yr vs 7.47%/yr for CLTAX. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MLXIX charges 1.43%/yr vs 1.53%/yr for CLTAX.
Доходность
Сравнение доходности MLXIX и CLTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLXIX показывает доходность 30.81%, что значительно выше, чем у CLTAX с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции MLXIX превзошли акции CLTAX по среднегодовой доходности: 10.55% против 7.47% соответственно.
MLXIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 18.58%
- С начала года
- 30.81%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 10.55%
- Всё время*
- 6.34%
CLTAX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 12.93%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 7.47%
- Всё время*
- 8.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MLXIX и CLTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 30.81% | -8.56% | 45.26% | 15.34% | 27.02% | 42.04% | -20.02% | 12.05% | -18.48% | -13.83% |
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 12.93% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
Correlation
The correlation between MLXIX and CLTAX is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between MLXIX and CLTAX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLXIX vs. CLTAX — Ранг доходности на риск
MLXIX
CLTAX
Сравнение MLXIX c CLTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLXIX | CLTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.94 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 8.34 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLXIX и CLTAX
Максимальная просадка MLXIX за все время составила -76.78%, что больше максимальной просадки CLTAX в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLXIX и CLTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLXIX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.78% | -28.93% | -47.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -10.91% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -16.53% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -26.92% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.63% | -28.93% | -43.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -0.89% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -7.94% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 2.53% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLXIX и CLTAX
Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что MLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLXIX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.23% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 13.51% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 17.12% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 14.89% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 14.33% | +13.75% |
Сравнение комиссий MLXIX и CLTAX
MLXIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии CLTAX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLXIX и CLTAX
Дивидендная доходность MLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности CLTAX в 8.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 8.91% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 6.89% | 8.26% | 5.02% | 6.67% | 7.15% | 8.26% | 14.52% | 15.93% | 15.62% | 11.37% | 8.76% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
MLXIX and CLTAX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLXIX has higher volatility (7.95%) compared to CLTAX (5.23%). In terms of maximum drawdown, MLXIX dropped -76.78% vs CLTAX's -28.93%.
CLTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLXIX и CLTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор