Сравнение MLXIX с CLTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX).
MLXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2014 г.. CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MLXIX и CLTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLXIX и CLTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 32.47% | -8.56% | 45.26% | 15.34% | 27.02% | 42.04% | -20.02% | 12.05% | -18.48% | -13.83% |
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -2.21% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MLXIX показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у CLTAX с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции MLXIX превзошли акции CLTAX по среднегодовой доходности: 14.82% против 5.99% соответственно.
MLXIX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 24.51%
- 10 лет*
- 14.82%
CLTAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLXIX и CLTAX
MLXIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии CLTAX в 1.53%.
Доходность на риск
MLXIX vs. CLTAX — Ранг доходности на риск
MLXIX
CLTAX
Сравнение MLXIX c CLTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLXIX | CLTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 5.63 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLXIX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.10 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MLXIX и CLTAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLXIX и CLTAX
Дивидендная доходность MLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности CLTAX в 10.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 6.66% | 8.26% | 5.02% | 6.67% | 7.15% | 8.26% | 14.52% | 15.93% | 15.62% | 11.37% | 8.76% | 11.47% |
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.29% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок MLXIX и CLTAX
Максимальная просадка MLXIX за все время составила -76.78%, что больше максимальной просадки CLTAX в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLXIX и CLTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLXIX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.78% | -28.93% | -47.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -10.91% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -26.92% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.63% | -28.93% | -43.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -7.63% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.47% | -8.10% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 2.77% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLXIX и CLTAX
Текущая волатильность для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) составляет 5.80%, в то время как у Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что MLXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLXIX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.18% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 13.24% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 19.40% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 14.54% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 14.23% | +14.07% |