Сравнение MLXIX с ATRFX
MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) and ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) are both mutual funds - MLXIX is a Infrastructure Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds, while ATRFX is a Multistrategy fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, MLXIX returned 10.55%/yr vs 5.62%/yr for ATRFX. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MLXIX charges 1.43%/yr vs 1.77%/yr for ATRFX.
Доходность
Сравнение доходности MLXIX и ATRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLXIX показывает доходность 30.81%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции MLXIX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 10.55% против 5.62% соответственно.
MLXIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 18.58%
- С начала года
- 30.81%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 10.55%
- Всё время*
- 6.34%
ATRFX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 3.24%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 5.62%
- Всё время*
- 4.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MLXIX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 30.81% | -8.56% | 45.26% | 15.34% | 27.02% | 42.04% | -20.02% | 12.05% | -18.48% | -13.83% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -0.65% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Correlation
The correlation between MLXIX and ATRFX is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between MLXIX and ATRFX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLXIX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
MLXIX
ATRFX
Сравнение MLXIX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLXIX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.43 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 1.22 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLXIX и ATRFX
Максимальная просадка MLXIX за все время составила -76.78%, что больше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLXIX и ATRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLXIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.78% | -35.17% | -41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -22.53% | +9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -35.17% | +13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -35.17% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.63% | -35.17% | -37.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -15.26% | +9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -8.85% | -14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 7.86% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLXIX и ATRFX
Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что MLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLXIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 4.52% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 16.91% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 21.41% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 17.33% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 15.70% | +12.38% |
Сравнение комиссий MLXIX и ATRFX
MLXIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLXIX и ATRFX
Дивидендная доходность MLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности ATRFX в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.35% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 6.89% | 8.26% | 5.02% | 6.67% | 7.15% | 8.26% | 14.52% | 15.93% | 15.62% | 11.37% | 8.76% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
MLXIX and ATRFX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLXIX has higher volatility (7.95%) compared to ATRFX (4.52%). In terms of maximum drawdown, MLXIX dropped -76.78% vs ATRFX's -35.17%.
MLXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLXIX и ATRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор