PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLXIX с EIXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLXIX с EIXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) and EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) are both mutual funds - MLXIX is a Energy Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds, while EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, MLXIX returned 19.89%/yr vs -3.94%/yr for EIXIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MLXIX charges 1.43%/yr vs 1.50%/yr for EIXIX.

Доходность

Сравнение доходности MLXIX и EIXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLXIX показывает доходность 30.50%, что значительно выше, чем у EIXIX с доходностью -4.08%.

MLXIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.04%
С начала года
30.50%
6 месяцев
28.82%
1 год
19.89%
3 года*
24.52%
5 лет*
19.89%
10 лет*
10.89%

EIXIX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.34%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLXIX и EIXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		30.50%-8.56%45.26%15.34%27.02%42.04%-20.02%-2.04%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-4.08%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%

Correlation

The correlation between MLXIX and EIXIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2019 г.

0.00

The correlation between MLXIX and EIXIX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Energy Infrastructure Fund

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Часто сравнивают с MLXIX:
MLXIX с VUAA.LMLXIX с SPYMLXIX с CPEAXMLXIX с CLTAXMLXIX с MBXAXMLXIX с ATRFXMLXIX с MBXIX
Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с ATRFXEIXIX с APFPXEIXIX с CLPAXEIXIX с CBYYX

Доходность на риск

MLXIX vs. EIXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLXIX
Ранг доходности на риск MLXIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLXIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLXIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLXIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLXIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLXIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLXIX c EIXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLXIXEIXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-1.54

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-2.01

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.76

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.78

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

-1.52

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLXIX vs. EIXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLXIX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа EIXIX равного -1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLXIX и EIXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLXIXEIXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-1.54

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.91

+1.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.10

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MLXIX и EIXIX

Максимальная просадка MLXIX за все время составила -76.78%, что больше максимальной просадки EIXIX в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLXIX и EIXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLXIXEIXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.78%

-21.00%

-55.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-13.34%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-16.29%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-21.00%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-19.91%

+13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-5.38%

-17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

6.83%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MLXIX и EIXIX

Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что MLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLXIXEIXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

2.04%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

5.27%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

6.77%

+13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

4.34%

+18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

4.68%

+23.48%

Сравнение комиссий MLXIX и EIXIX

MLXIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии EIXIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLXIX и EIXIX

Дивидендная доходность MLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности EIXIX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		5.04%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		6.83%8.26%5.02%6.67%7.15%8.26%14.52%15.93%15.62%11.37%8.76%11.47%

Часто задаваемые вопросы

MLXIX and EIXIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLXIX has higher volatility (8.29%) compared to EIXIX (2.04%). In terms of maximum drawdown, MLXIX dropped -76.78% vs EIXIX's -21.00%.

MLXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLXIX и EIXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор