Сравнение MLXIX с EIXIX
MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) and EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) are both mutual funds - MLXIX is a Energy Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds, while EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, MLXIX returned 22.04%/yr vs -4.58%/yr for EIXIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MLXIX charges 1.43%/yr vs 1.50%/yr for EIXIX.
Доходность
Сравнение доходности MLXIX и EIXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLXIX показывает доходность 33.51%, что значительно выше, чем у EIXIX с доходностью -6.71%.
MLXIX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 30.61%
- С начала года
- 33.51%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 10.80%
EIXIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -6.16%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- -5.36%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLXIX и EIXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 33.51% | -8.56% | 45.26% | 15.34% | 27.02% | 42.04% | -20.02% | -0.79% |
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | -6.71% | -8.86% | 0.88% | -2.09% | -6.82% | 4.55% | 6.18% | 15.84% |
Correlation
The correlation between MLXIX and EIXIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г. | 0.01 |
The correlation between MLXIX and EIXIX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLXIX vs. EIXIX — Ранг доходности на риск
MLXIX
EIXIX
Сравнение MLXIX c EIXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLXIX | EIXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.73 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.79 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | -1.71 | +4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLXIX и EIXIX
Максимальная просадка MLXIX за все время составила -76.78%, что больше максимальной просадки EIXIX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLXIX и EIXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLXIX | EIXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.78% | -24.46% | -52.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -16.22% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -19.95% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -24.46% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -22.10% | +17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -5.63% | -17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 7.49% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLXIX и EIXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что MLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLXIX | EIXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 4.86% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 6.67% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 8.08% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 4.86% | +17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 4.98% | +23.10% |
Сравнение комиссий MLXIX и EIXIX
MLXIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии EIXIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLXIX и EIXIX
Дивидендная доходность MLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности EIXIX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | 4.05% | 7.24% | 9.31% | 8.57% | 6.68% | 7.11% | 5.65% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 6.72% | 8.26% | 5.02% | 6.67% | 7.15% | 8.26% | 14.52% | 15.93% | 15.62% | 11.37% | 8.76% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
MLXIX and EIXIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLXIX has higher volatility (7.50%) compared to EIXIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, MLXIX dropped -76.78% vs EIXIX's -24.46%.
MLXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLXIX и EIXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор