PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLXIX с CPEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLXIX с CPEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) and CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) are both mutual funds - MLXIX is a Energy Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds, while CPEAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, MLXIX returned 10.92%/yr vs 13.18%/yr for CPEAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MLXIX charges 1.43%/yr vs 1.38%/yr for CPEAX.

Доходность

Сравнение доходности MLXIX и CPEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLXIX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у CPEAX с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции MLXIX уступали акциям CPEAX по среднегодовой доходности: 10.92% против 13.18% соответственно.

MLXIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.36%
С начала года
30.92%
6 месяцев
27.24%
1 год
21.22%
3 года*
24.65%
5 лет*
19.67%
10 лет*
10.92%

CPEAX

1 день
0.11%
1 месяц
10.30%
С начала года
26.06%
6 месяцев
23.03%
1 год
40.73%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.16%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLXIX и CPEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		30.92%-8.56%45.26%15.34%27.02%42.04%-20.02%12.05%-18.48%-13.83%
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		26.06%9.98%22.02%13.44%-14.87%19.59%21.00%11.14%-4.35%26.91%

Correlation

The correlation between MLXIX and CPEAX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2014 г.

0.41

The correlation between MLXIX and CPEAX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Energy Infrastructure Fund

Catalyst Dynamic Alpha Fund

Часто сравнивают с MLXIX:
MLXIX с VUAA.LMLXIX с SPYMLXIX с CLTAXMLXIX с MBXAXMLXIX с ATRFXMLXIX с MBXIXMLXIX с EIXIX
Часто сравнивают с CPEAX:
CPEAX с INSAXCPEAX с CLTAXCPEAX с SHIIXCPEAX с MBXIXCPEAX с CAXAXCPEAX с ATRFXCPEAX с MBXAX

Доходность на риск

MLXIX vs. CPEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLXIX
Ранг доходности на риск MLXIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLXIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLXIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLXIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLXIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CPEAX
Ранг доходности на риск CPEAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPEAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPEAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPEAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPEAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLXIX c CPEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLXIXCPEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.87

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.55

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.23

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

12.01

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLXIX vs. CPEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLXIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CPEAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLXIX и CPEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLXIXCPEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.87

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.75

-0.54

Просадки

Сравнение просадок MLXIX и CPEAX

Максимальная просадка MLXIX за все время составила -76.78%, что больше максимальной просадки CPEAX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLXIX и CPEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLXIXCPEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.78%

-34.39%

-42.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-12.61%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-26.28%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-26.28%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.63%

-34.39%

-38.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

0.00%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-5.30%

-17.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

3.39%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MLXIX и CPEAX

Текущая волатильность для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) составляет 7.92%, в то время как у Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что MLXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLXIXCPEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

9.31%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

18.12%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

21.78%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

20.26%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

20.64%

+7.51%

Сравнение комиссий MLXIX и CPEAX

MLXIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии CPEAX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLXIX и CPEAX

Дивидендная доходность MLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности CPEAX в 12.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		12.49%15.75%9.57%0.00%1.21%30.88%0.00%0.12%19.37%2.32%0.00%1.36%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		6.81%8.26%5.02%6.67%7.15%8.26%14.52%15.93%15.62%11.37%8.76%11.47%

Часто задаваемые вопросы

MLXIX and CPEAX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPEAX has higher volatility (9.31%) compared to MLXIX (7.92%). In terms of maximum drawdown, MLXIX dropped -76.78% vs CPEAX's -34.39%.

CPEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLXIX и CPEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор