PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLXIX с MBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLXIX с MBXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).

MLXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2014 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MLXIX и MBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLXIX и MBXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		35.24%-8.56%45.26%15.34%27.02%42.04%-20.02%12.05%-18.48%-13.83%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		8.00%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, MLXIX показывает доходность 35.24%, что значительно выше, чем у MBXIX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции MLXIX превзошли акции MBXIX по среднегодовой доходности: 15.06% против 8.26% соответственно.

MLXIX

1 день
-1.51%
1 месяц
14.05%
С начала года
35.24%
6 месяцев
26.46%
1 год
21.20%
3 года*
27.68%
5 лет*
25.39%
10 лет*
15.06%

MBXIX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.98%
1 год
14.74%
3 года*
9.95%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Energy Infrastructure Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с MLXIX:
MLXIX с VUAA.LMLXIX с SPYMLXIX с MBXAXMLXIX с CLTAXMLXIX с TRXAXMLXIX с CPEAXMLXIX с ATRFX
Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ

Сравнение комиссий MLXIX и MBXIX

MLXIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

MLXIX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLXIX
Ранг доходности на риск MLXIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLXIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLXIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLXIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLXIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLXIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLXIX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLXIXMBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.78

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

5.92

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLXIX vs. MBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLXIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MBXIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLXIX и MBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLXIXMBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.71

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.66

-0.43

Корреляция

Корреляция между MLXIX и MBXIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLXIX и MBXIX

Дивидендная доходность MLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		6.52%8.26%5.02%6.67%7.15%8.26%14.52%15.93%15.62%11.37%8.76%11.47%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLXIX и MBXIX

Максимальная просадка MLXIX за все время составила -76.78%, что больше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLXIX и MBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLXIXMBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.78%

-31.73%

-45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-11.28%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-15.59%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.63%

-31.73%

-40.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.64%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.47%

-4.06%

-19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

2.39%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MLXIX и MBXIX

Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что MLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLXIXMBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

2.37%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

5.27%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

11.80%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

11.76%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

13.45%

+14.88%