PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLVHX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLVHX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MLVHX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLVHX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		-0.79%9.96%13.91%12.40%-10.84%25.42%11.63%27.17%-1.22%15.71%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

MLVHX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.26%
1 год
7.41%
3 года*
10.99%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.29%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MLVHX:
MLVHX с FXAIXMLVHX с HTGCMLVHX с FNSTXMLVHX с MFEIXMLVHX с MFEKXMLVHX с YFSIXMLVHX с FSKAX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий MLVHX и VSTSX

MLVHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MLVHX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLVHX
Ранг доходности на риск MLVHX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLVHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLVHX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLVHX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLVHX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLVHXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.98

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.50

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.51

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

7.25

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLVHX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLVHXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.98

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.05

Корреляция

Корреляция между MLVHX и VSTSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLVHX и VSTSX

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		15.52%15.40%13.51%6.47%13.00%5.33%1.25%1.17%4.99%2.23%1.19%1.90%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLVHX и VSTSX

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLVHXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-34.97%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-12.41%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.35%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-6.21%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.97%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.59%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MLVHX и VSTSX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLVHXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

5.49%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

9.79%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

18.61%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

17.37%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.86%

-2.65%