Сравнение MLVHX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MLVHX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLVHX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | -0.79% | 9.96% | 13.91% | 12.40% | -10.84% | 25.42% | 11.63% | 27.17% | -1.22% | 16.17% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции MLVHX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.29% против 16.91% соответственно.
MLVHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.29%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLVHX и VPMAX
MLVHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
MLVHX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
MLVHX
VPMAX
Сравнение MLVHX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLVHX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.78 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 3.30 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.48 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.76 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 16.16 | -12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLVHX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.78 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MLVHX и VPMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLVHX и VPMAX
Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 15.52% | 15.40% | 13.51% | 6.47% | 13.00% | 5.33% | 1.25% | 1.17% | 4.99% | 2.23% | 1.19% | 1.90% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок MLVHX и VPMAX
Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLVHX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -48.32% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -13.75% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -25.21% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.14% | -32.65% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -8.80% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -6.61% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.20% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLVHX и VPMAX
Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLVHX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 6.72% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 22.09% | -15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 28.98% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 20.17% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 20.11% | -3.90% |