PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLVHX с FSUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLVHX с FSUVX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

MLVHX (MFS Low Volatility Equity Fund) and FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MLVHX returned 10.55%/yr vs 10.97%/yr for FSUVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MLVHX charges 0.67%/yr vs 0.11%/yr for FSUVX.

Доходность

Сравнение доходности MLVHX и FSUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLVHX показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у FSUVX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLVHX имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции FSUVX немного впереди с 10.97%.

MLVHX

1 день
0.44%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
4.29%
С начала года
4.29%
1 год
9.27%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.55%

FSUVX

1 день
0.71%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
5.61%
С начала года
5.61%
1 год
10.51%
3 года*
13.35%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLVHX и FSUVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		4.29%9.96%13.91%12.40%-10.84%25.42%11.63%27.17%-1.22%16.17%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		5.61%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%1.35%17.68%

Correlation

The correlation between MLVHX and FSUVX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.95

The correlation between MLVHX and FSUVX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с MLVHX:
MLVHX с FXAIXMLVHX с HTGCMLVHX с FNSTXMLVHX с MFEKXMLVHX с GQEIXMLVHX с MIEIXMLVHX с MFEIX
Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с VOOFSUVX с ACWVFSUVX с AEPGXFSUVX с SPLVFSUVX с AOA

Доходность на риск

MLVHX vs. FSUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLVHX
Ранг доходности на риск MLVHX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLVHX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLVHX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLVHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLVHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLVHX c FSUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLVHXFSUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.21

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.74

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

5.81

-2.45

MLVHX vs. FSUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSUVX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и FSUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLVHX и FSUVX

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки FSUVX в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и FSUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLVHXFSUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-32.41%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.28%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-11.55%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-19.48%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.14%

-32.41%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.74%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.27%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.78%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MLVHX и FSUVX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 2.74%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLVHXFSUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.10%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

6.70%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

8.57%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

12.98%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

15.17%

+1.03%

Сравнение комиссий MLVHX и FSUVX

MLVHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSUVX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLVHX и FSUVX

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что больше доходности FSUVX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.22%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		14.71%15.40%13.51%6.47%13.00%5.33%1.25%1.17%4.99%2.23%1.19%1.90%

Часто задаваемые вопросы

MLVHX and FSUVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSUVX has higher volatility (3.10%) compared to MLVHX (2.74%). In terms of maximum drawdown, MLVHX dropped -34.14% vs FSUVX's -32.41%.

FSUVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLVHX и FSUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор