Сравнение FSUVX с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSUVX и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSUVX и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | -1.62% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FSUVX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции FSUVX превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.34% соответственно.
FSUVX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.73%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUVX и SPLV
FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSUVX vs. SPLV — Ранг доходности на риск
FSUVX
SPLV
Сравнение FSUVX c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSUVX | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.02 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.12 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.03 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 0.09 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSUVX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSUVX и SPLV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUVX и SPLV
Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.53% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок FSUVX и SPLV
Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSUVX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.41% | -36.26% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -8.88% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -17.26% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -36.26% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.14% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.54% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.89% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUVX и SPLV
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSUVX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.08% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 6.84% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 12.68% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 12.43% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.35% | -0.17% |