Сравнение FSUVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSUVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSUVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | -1.10% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSUVX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции FSUVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.81% против 14.19% соответственно.
FSUVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.81%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUVX и VOO
FSUVX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSUVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FSUVX
VOO
Сравнение FSUVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSUVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.49 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.53 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 7.13 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSUVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.83 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSUVX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUVX и VOO
Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.50% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FSUVX и VOO
Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSUVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.41% | -33.99% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -8.90% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -24.52% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -33.99% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.44% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.72% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.57% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUVX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSUVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.27% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 9.46% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 18.11% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 16.81% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.98% | -2.81% |