PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSUVX с AEPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUVX с AEPGX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX).

FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSUVX или AEPGX.

Корреляция

Корреляция между FSUVX и AEPGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSUVX и AEPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.78%
23.44%
FSUVX
AEPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSUVX:

0.90

AEPGX:

0.00

Коэф-т Сортино

FSUVX:

1.31

AEPGX:

0.12

Коэф-т Омега

FSUVX:

1.19

AEPGX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FSUVX:

1.02

AEPGX:

0.00

Коэф-т Мартина

FSUVX:

4.07

AEPGX:

0.01

Индекс Язвы

FSUVX:

2.98%

AEPGX:

5.99%

Дневная вол-ть

FSUVX:

13.57%

AEPGX:

17.10%

Макс. просадка

FSUVX:

-32.41%

AEPGX:

-52.41%

Текущая просадка

FSUVX:

-5.35%

AEPGX:

-20.33%

Доходность по периодам

FSUVX

С начала года

0.00%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-2.78%

1 год

11.52%

5 лет

10.99%

10 лет

N/A

AEPGX

С начала года

5.27%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-2.94%

1 год

-1.17%

5 лет

4.93%

10 лет

2.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSUVX и AEPGX

FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AEPGX в 0.80%.

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
График комиссии AEPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AEPGX: 0.80%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund
График комиссии FSUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSUVX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSUVX и AEPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSUVX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSUVX c AEPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSUVX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSUVX: 0.90
AEPGX: 0.00
Коэффициент Сортино FSUVX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSUVX: 1.31
AEPGX: 0.12
Коэффициент Омега FSUVX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSUVX: 1.19
AEPGX: 1.02
Коэффициент Кальмара FSUVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSUVX: 1.02
AEPGX: 0.00
Коэффициент Мартина FSUVX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSUVX: 4.07
AEPGX: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа FSUVX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа AEPGX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUVX и AEPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.00
FSUVX
AEPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUVX и AEPGX

Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности AEPGX в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		1.86%1.86%1.74%2.10%1.74%1.31%4.11%1.58%1.09%2.23%1.17%0.00%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		1.14%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%

Просадки

Сравнение просадок FSUVX и AEPGX

Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки AEPGX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и AEPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.35%
-20.33%
FSUVX
AEPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSUVX и AEPGX

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеют волатильность 9.96% и 9.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.96%
9.98%
FSUVX
AEPGX