Сравнение FSUVX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FSUVX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSUVX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | -1.62% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FSUVX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции FSUVX превзошли акции AOA по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.69% соответственно.
FSUVX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.73%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUVX и AOA
FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSUVX vs. AOA — Ранг доходности на риск
FSUVX
AOA
Сравнение FSUVX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSUVX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.35 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.97 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.98 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 8.82 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSUVX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.35 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FSUVX и AOA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUVX и AOA
Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.53% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FSUVX и AOA
Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSUVX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.41% | -28.38% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -9.62% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -23.62% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -28.38% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.18% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -4.08% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.16% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUVX и AOA
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 3.59%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSUVX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.28% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 8.34% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 13.87% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 12.92% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 13.51% | +1.67% |