Сравнение FSUVX с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSUVX и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSUVX и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | -1.62% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FSUVX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции FSUVX превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.64% соответственно.
FSUVX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.73%
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUVX и USMV
FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSUVX vs. USMV — Ранг доходности на риск
FSUVX
USMV
Сравнение FSUVX c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSUVX | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.05 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.15 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.06 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 0.25 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSUVX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FSUVX и USMV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUVX и USMV
Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.53% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок FSUVX и USMV
Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSUVX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.41% | -33.10% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -8.91% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -17.93% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -33.10% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -4.87% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -2.88% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.03% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUVX и USMV
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSUVX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.02% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 6.07% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 12.50% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 12.38% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.51% | +0.67% |