PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUVX с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSUVX с ACWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSUVX returned 11.45%/yr vs 7.36%/yr for ACWV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSUVX charges 0.11%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности FSUVX и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSUVX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции FSUVX превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 11.45% против 7.36% соответственно.

FSUVX

1 день
0.17%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.34%
1 год
13.45%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.83%
10 лет*
11.45%

ACWV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.79%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSUVX и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		6.23%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%1.35%17.68%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.36%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between FSUVX and ACWV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.89

The correlation between FSUVX and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с VOOFSUVX с AEPGXFSUVX с SPLVFSUVX с FPHAXFSUVX с AOA
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

FSUVX vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUVX c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUVXACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.62

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.92

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.76

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

2.37

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUVX vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUVX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUVX и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUVXACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.62

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.71

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FSUVX и ACWV

Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSUVXACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.41%

-28.82%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-6.37%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.55%

-7.56%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-18.14%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.41%

-28.82%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-2.92%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.11%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.03%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUVX и ACWV

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSUVXACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.79%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

5.54%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.39%

7.71%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

10.23%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

12.30%

+2.88%

Сравнение комиссий FSUVX и ACWV

FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUVX и ACWV

Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности ACWV в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.04%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.19%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%

Часто задаваемые вопросы

FSUVX and ACWV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSUVX has higher volatility (1.90%) compared to ACWV (1.79%). In terms of maximum drawdown, FSUVX dropped -32.41% vs ACWV's -28.82%.

FSUVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSUVX и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор