Сравнение MLPZX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPZX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPZX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 17.18% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.42% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPZX показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции MLPZX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 12.32% против 8.77% соответственно.
MLPZX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 12.32%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPZX и FSTEX
MLPZX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
MLPZX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
MLPZX
FSTEX
Сравнение MLPZX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPZX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.04 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.54 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.31 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 8.35 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPZX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.04 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MLPZX и FSTEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPZX и FSTEX
Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.06% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок MLPZX и FSTEX
Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPZX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -83.31% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -18.57% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -26.88% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | -73.41% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.55% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -25.28% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.13% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPZX и FSTEX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) составляет 3.28%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPZX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.36% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 12.75% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 22.29% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 25.29% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 29.77% | -3.74% |