PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPX с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с URA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 12.01%/yr vs 14.15%/yr for URA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 28.86%, что значительно выше, чем у URA с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции MLPX уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 12.01% против 14.15% соответственно.

MLPX

1 день
1.09%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
27.01%
С начала года
28.86%
1 год
31.01%
3 года*
28.56%
5 лет*
23.50%
10 лет*
12.01%

URA

1 день
-4.38%
1 месяц
-18.30%
6 месяцев
-25.90%
С начала года
-8.47%
1 год
2.47%
3 года*
26.86%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		28.86%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
URA
Global X Uranium ETF		-8.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between MLPX and URA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г.

0.45

The correlation between MLPX and URA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPX и URA

Секторы
MLPX
URA

Энергетика

99.2%
64.2%

Коммунальные услуги

0.4%
7.4%

Промышленность

0.3%
22.7%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Энергетика

MLPX
99.2%
URA
64.2%

Коммунальные услуги

MLPX
0.4%
URA
7.4%

Промышленность

MLPX
0.3%
URA
22.7%

Сырьевые материалы

MLPX

-

URA
4.8%

Коммуникационные услуги

MLPX

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

URA

-

Финансовые услуги

MLPX

-

URA

-

Здравоохранение

MLPX

-

URA

-

Недвижимость

MLPX

-

URA

-

Технологии

MLPX

-

URA
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с MLPIMLPX с TPYP
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

MLPX vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPXURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.05

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
0.45

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

0.07

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

0.15

+8.83

MLPX vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPX и URA

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-93.54%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-36.73%

+28.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-37.81%

+21.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-37.90%

+18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-61.45%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-55.62%

+53.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-74.80%

+58.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

16.55%

-13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и URA

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 5.80%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

9.88%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

39.06%

-26.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

51.62%

-35.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

44.03%

-24.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

38.00%

-11.85%

Сравнение комиссий MLPX и URA

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и URA

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности URA в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		3.98%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
URA
Global X Uranium ETF		5.33%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and URA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (9.88%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 14.15% vs 12.01% for MLPX. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 14.15% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 3.98% for MLPX.

MLPX is categorized as MLPs, while URA is Uranium. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.69% for URA.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор