PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 12.41%/yr vs 17.12%/yr for URA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции MLPX уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 12.41% против 17.12% соответственно.

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between MLPX and URA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.46

Over the past year, the correlation between MLPX and URA has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPX и URA

Секторы
MLPX
URA

Энергетика

99.5%
57.0%

Коммунальные услуги

0.3%
9.4%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

21.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Энергетика

MLPX
99.5%
URA
57.0%

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
URA
9.4%

Сырьевые материалы

MLPX

-

URA
5.0%

Коммуникационные услуги

MLPX

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

URA

-

Финансовые услуги

MLPX

-

URA

-

Здравоохранение

MLPX

-

URA

-

Промышленность

MLPX

-

URA
21.9%

Недвижимость

MLPX

-

URA

-

Технологии

MLPX

-

URA
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

MLPX vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.23

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.86

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.17

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

4.58

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.49

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.05

+0.40

Просадки

Сравнение просадок MLPX и URA

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-93.54%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-28.43%

+20.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-37.81%

+21.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-37.90%

+18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-61.45%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-42.81%

+37.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-75.01%

+58.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

13.40%

-10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и URA

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 6.41%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

15.94%

-9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

38.29%

-26.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

50.19%

-34.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

43.62%

-23.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

37.73%

-11.23%

Сравнение комиссий MLPX и URA

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и URA

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что сопоставимо с доходностью URA в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and URA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to MLPX (6.41%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 17.12% vs 12.41% for MLPX. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 17.12% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 4.14% for URA.

MLPX is categorized as MLPs, while URA is Commodity Producers Equities. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.69% for URA.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор