PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с SHLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPX returned 23.77% vs 2.69% for SHLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -9.12%.

MLPX

1 день
-1.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
23.61%
6 месяцев
23.85%
1 год
23.77%
3 года*
28.96%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.30%

SHLD

1 день
-2.77%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-11.28%
1 год
2.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и SHLD

2026 (YTD)202520242023
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.61%4.96%42.90%5.87%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-9.12%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between MLPX and SHLD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.29

Over the past year, the correlation between MLPX and SHLD has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPX и SHLD

Секторы
MLPX
SHLD

Энергетика

99.5%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

87.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.2%

Энергетика

MLPX
99.5%
SHLD

-

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
SHLD

-

Сырьевые материалы

MLPX

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

MLPX

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

SHLD

-

Финансовые услуги

MLPX

-

SHLD

-

Здравоохранение

MLPX

-

SHLD

-

Промышленность

MLPX

-

SHLD
87.8%

Недвижимость

MLPX

-

SHLD

-

Технологии

MLPX

-

SHLD
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с TPYP
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

MLPX vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPXSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.11

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.33

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

0.11

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

0.31

+6.67

MLPX vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPX и SHLD

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки SHLD в -24.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-24.53%

-46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-24.53%

+16.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-24.53%

+18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-3.52%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

8.83%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и SHLD

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 5.79%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

9.23%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

20.27%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

24.87%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

21.39%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

21.39%

+5.08%

Сравнение комиссий MLPX и SHLD

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и SHLD

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SHLD в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.60%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and SHLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.23%) compared to MLPX (5.79%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs SHLD's -24.53%.

On 1-year performance, MLPX leads with 23.77% vs 2.69% for SHLD. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPX has performed better with a 23.77% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.60% for SHLD.

MLPX is categorized as MLPs, while SHLD is Aerospace & Defense. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.50% for SHLD.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор