PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с SCMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPX returned 28.13%/yr vs 3.37%/yr for SCMB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.07%.

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%

SCMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.86%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и SCMB

2026 (YTD)2025202420232022
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%7.12%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.07%3.78%0.91%5.86%3.05%

Correlation

The correlation between MLPX and SCMB is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.03

The correlation between MLPX and SCMB shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPX и SCMB

Секторы
MLPX
SCMB

Энергетика

99.5%
0.0%

Коммунальные услуги

0.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

8.9%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

0.9%

Энергетика

MLPX
99.5%
SCMB
0.0%

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
SCMB
0.2%

Сырьевые материалы

MLPX

-

SCMB
0.0%

Коммуникационные услуги

MLPX

-

SCMB
0.5%

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

SCMB
2.6%

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

SCMB
0.1%

Финансовые услуги

MLPX

-

SCMB
8.9%

Здравоохранение

MLPX

-

SCMB
0.1%

Промышленность

MLPX

-

SCMB
0.2%

Недвижимость

MLPX

-

SCMB
3.4%

Технологии

MLPX

-

SCMB
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Доходность на риск

MLPX vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXSCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.34

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.45

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.36

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

7.89

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SCMB равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXSCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.34

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.97

-0.62

Просадки

Сравнение просадок MLPX и SCMB

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и SCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-6.13%

-64.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-2.92%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-5.57%

-11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-0.87%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-1.32%

-15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.87%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и SCMB

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что MLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

1.04%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

2.17%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

2.94%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

4.16%

+15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

4.16%

+22.34%

Сравнение комиссий MLPX и SCMB

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и SCMB

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SCMB в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and SCMB have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPX has higher volatility (6.41%) compared to SCMB (1.04%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs SCMB's -6.13%.

On 3-year performance, MLPX leads with 28.13% vs 3.37% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCMB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MLPX has performed better with a 28.13% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.54% for SCMB.

MLPX is categorized as MLPs, while SCMB is Municipal Bonds. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.03% for SCMB.

SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор