Сравнение MLPX с IYH
MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 12.37%/yr vs 9.20%/yr for IYH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.43%/yr for IYH.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и IYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции IYH по среднегодовой доходности: 12.37% против 9.20% соответственно.
MLPX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 25.46%
- 6 месяцев
- 23.31%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 29.02%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 12.37%
IYH
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам MLPX и IYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.46% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -1.42% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
Correlation
The correlation between MLPX and IYH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between MLPX and IYH has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов MLPX и IYH
Секторы
MLPX
IYH
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
MLPX
IYH
-
Коммунальные услуги
MLPX
IYH
-
Сырьевые материалы
MLPX
-
IYH
-
Коммуникационные услуги
MLPX
-
IYH
-
Потребительский циклический сектор
MLPX
-
IYH
-
Потребительский защитный сектор
MLPX
-
IYH
-
Финансовые услуги
MLPX
-
IYH
-
Здравоохранение
MLPX
-
IYH
Промышленность
MLPX
-
IYH
-
Недвижимость
MLPX
-
IYH
-
Технологии
MLPX
-
IYH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPX vs. IYH — Ранг доходности на риск
MLPX
IYH
Сравнение MLPX c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPX | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.52 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 3.64 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPX | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.07 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.35 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.43 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и IYH
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и IYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPX | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -43.12% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -10.64% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.77% | -17.91% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -17.91% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -28.40% | -36.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -4.68% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -8.96% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.42% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и IYH
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что MLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPX | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.06% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 10.70% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 15.01% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 14.97% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 16.74% | +9.76% |
Сравнение комиссий MLPX и IYH
MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и IYH
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности IYH в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.26% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
MLPX and IYH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPX has higher volatility (6.60%) compared to IYH (5.06%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs IYH's -43.12%.
On 10-year performance, MLPX leads with 12.37% vs 9.20% for IYH. On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IYH has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.37% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.
MLPX has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.26% for IYH.
MLPX is categorized as MLPs, while IYH is Health & Biotech Equities. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.43% for IYH.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPX и IYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор