PortfoliosLab logo
Сравнение MLPX с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPX и IYH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPX и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.55%
210.83%
MLPX
IYH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPX:

1.52

IYH:

-0.05

Коэф-т Сортино

MLPX:

1.91

IYH:

0.03

Коэф-т Омега

MLPX:

1.29

IYH:

1.00

Коэф-т Кальмара

MLPX:

1.92

IYH:

-0.05

Коэф-т Мартина

MLPX:

7.21

IYH:

-0.12

Индекс Язвы

MLPX:

4.47%

IYH:

6.24%

Дневная вол-ть

MLPX:

21.27%

IYH:

14.54%

Макс. просадка

MLPX:

-70.59%

IYH:

-43.13%

Текущая просадка

MLPX:

-7.97%

IYH:

-12.83%

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции MLPX уступали акциям IYH по среднегодовой доходности: 6.24% против 7.82% соответственно.


MLPX

С начала года

2.12%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

9.21%

1 год

30.89%

5 лет

29.57%

10 лет

6.24%

IYH

С начала года

-1.39%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-8.68%

1 год

-1.87%

5 лет

7.35%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPX и IYH

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.


График комиссии MLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPX: 0.45%
График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYH: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPX и IYH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPX
Ранг риск-скорректированной доходности MLPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPX c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPX: 1.52
IYH: -0.05
Коэффициент Сортино MLPX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPX: 1.91
IYH: 0.03
Коэффициент Омега MLPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLPX: 1.29
IYH: 1.00
Коэффициент Кальмара MLPX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPX: 1.92
IYH: -0.05
Коэффициент Мартина MLPX, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPX: 7.21
IYH: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа IYH равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
-0.05
MLPX
IYH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и IYH

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности IYH в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.41%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.26%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и IYH

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.59%, что больше максимальной просадки IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.97%
-12.83%
MLPX
IYH

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и IYH

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что MLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.37%
9.33%
MLPX
IYH