PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLPX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MLPX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.


MLPX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.75%
С начала года
25.23%
6 месяцев
25.77%
1 год
24.35%
3 года*
28.72%
5 лет*
20.50%
10 лет*
12.72%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
22.58%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
25.23%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-13.97%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between MLPX and GLDM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.11

The correlation between MLPX and GLDM shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

MLPX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MLPXGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.00

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

2.87

+4.80

MLPX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPX и GLDM

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и GLDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MLPXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-24.35%

-46.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-24.35%

+16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-24.35%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-24.35%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-21.96%

+17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-6.27%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

8.44%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и GLDM

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 5.77%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MLPXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.73%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

23.93%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

27.15%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

18.13%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

16.98%

+9.50%

Сравнение комиссий MLPX и GLDM

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и GLDM

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.10%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы


MLPX and GLDM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to MLPX (5.77%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs GLDM's -24.35%.

On 5-year performance, MLPX leads with 20.50% vs 17.41% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPX has performed better with a 20.50% return vs 17.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for GLDM.

MLPX is categorized as MLPs, while GLDM is Gold. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.10% for GLDM.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор