PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с EUSA

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 12.12%/yr vs 11.59%/yr for EUSA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 9.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPX имеют среднегодовую доходность 12.12%, а акции EUSA немного отстают с 11.59%.

MLPX

1 день
0.51%
1 месяц
-6.92%
С начала года
21.97%
6 месяцев
24.86%
1 год
22.58%
3 года*
27.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
12.12%

EUSA

1 день
0.47%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.41%
1 год
18.63%
3 года*
14.76%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.97%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		9.38%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%

Correlation

The correlation between MLPX and EUSA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г.

0.57

Over the past year, the correlation between MLPX and EUSA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPX и EUSA

Секторы
MLPX
EUSA

Энергетика

99.6%
3.8%

Коммунальные услуги

0.3%
5.4%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Финансовые услуги

-

14.7%

Здравоохранение

-

10.8%

Промышленность

-

15.3%

Недвижимость

-

5.2%

Технологии

-

20.3%

Энергетика

MLPX
99.6%
EUSA
3.8%

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
EUSA
5.4%

Сырьевые материалы

MLPX

-

EUSA
4.3%

Коммуникационные услуги

MLPX

-

EUSA
4.0%

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

EUSA
11.1%

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

EUSA
5.3%

Финансовые услуги

MLPX

-

EUSA
14.7%

Здравоохранение

MLPX

-

EUSA
10.8%

Промышленность

MLPX

-

EUSA
15.3%

Недвижимость

MLPX

-

EUSA
5.2%

Технологии

MLPX

-

EUSA
20.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с TPYP
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

MLPX vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPXEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.55

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.23

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.39

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

9.43

-2.71

MLPX vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPX и EUSA

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-39.16%

-31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-7.82%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-18.20%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-25.24%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-39.16%

-25.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-1.23%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-4.59%

-12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.98%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и EUSA

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что MLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.92%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

9.11%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

12.08%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

17.00%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

18.36%

+8.12%

Сравнение комиссий MLPX и EUSA

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и EUSA

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности EUSA в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.48%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.20%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and EUSA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPX has higher volatility (5.45%) compared to EUSA (3.92%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs EUSA's -39.16%.

On 10-year performance, MLPX leads with 12.12% vs 11.59% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.12% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.48% for EUSA.

MLPX is categorized as MLPs, while EUSA is Mid Cap Blend Equities. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.09% for EUSA.

EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор