Сравнение MLPR с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
MLPR и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPR и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.63% | 9.83% | 31.57% | 19.99% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 22.63%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
MLPR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и WTIU
И MLPR, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MLPR vs. WTIU — Ранг доходности на риск
MLPR
WTIU
Сравнение MLPR c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.22 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.92 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.71 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.05 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между MLPR и WTIU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и WTIU
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.27% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и WTIU
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPR | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -75.73% | +26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -53.11% | +28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -24.42% | +18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -39.49% | +30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 28.53% | -17.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и WTIU
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 5.06%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPR | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 22.50% | -17.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 46.56% | -32.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 81.69% | -53.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 69.54% | -39.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 69.54% | -35.54% |