PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPR с SLVO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%), while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPR returned 28.25% vs 38.83% for SLVO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у SLVO с доходностью -0.85%.

MLPR

1 день
2.97%
1 месяц
-9.79%
С начала года
24.85%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.25%
3 года*
31.47%
5 лет*
25.58%
10 лет*
—

SLVO

1 день
-5.10%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.19%
1 год
38.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPR и SLVO

2026 (YTD)20252024
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		24.85%9.83%12.69%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		-0.85%71.20%0.94%

Correlation

The correlation between MLPR and SLVO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г.

0.06

The correlation between MLPR and SLVO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с MVRLMLPR с KRBNMLPR с BDCZ
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

MLPR vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPRSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.24

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.57

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.26

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

8.21

-2.34

MLPR vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVO равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPR и SLVO

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPRSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-17.23%

-31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-17.23%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-15.44%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-3.29%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.74%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и SLVO

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 8.29%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPRSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

10.77%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

29.34%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

31.36%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

26.00%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.71%

26.00%

+7.71%

Сравнение комиссий MLPR и SLVO

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и SLVO

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности SLVO в 66.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.36%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		66.91%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPR and SLVO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVO has higher volatility (10.77%) compared to MLPR (8.29%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, SLVO leads with 38.83% vs 28.25% for MLPR. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 38.83% return vs 28.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.

SLVO has the higher dividend yield at 66.91%, compared with 9.36% for MLPR.

MLPR is categorized as Leveraged Equities, while SLVO is Silver. MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.65% for SLVO.

MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPR и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор