Сравнение MLPR с SLVO
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%), while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPR returned 32.42% vs 62.53% for SLVO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у SLVO с доходностью 13.49%.
MLPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
SLVO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- 62.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPR и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.81% | 9.83% | 14.67% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 13.49% | 71.20% | 1.24% |
Correlation
The correlation between MLPR and SLVO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between MLPR and SLVO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. SLVO — Ранг доходности на риск
MLPR
SLVO
Сравнение MLPR c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.65 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 15.01 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.13 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.61 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и SLVO
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -17.23% | -31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -17.23% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -3.22% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -3.13% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.18% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и SLVO
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 6.39% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 27.33% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 29.53% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 25.23% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.75% | 25.23% | +8.52% |
Сравнение комиссий MLPR и SLVO
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и SLVO
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности SLVO в 46.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.00% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 46.44% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and SLVO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.12%) compared to SLVO (6.39%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs SLVO's -17.23%.
On 1-year performance, SLVO leads with 62.53% vs 32.42% for MLPR. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 62.53% return vs 32.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 9.00% for MLPR.
MLPR is categorized as Leveraged Equities, while SLVO is Silver. MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.65% for SLVO.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор